EViews里面VAR模型要怎么去建立，还有VAR脉冲响应图又要怎么去解读，这个是在时间序列分析里头比较常被碰到的问题，VAR模型它比较适合被拿来分析好多个变量之间，那种动态的影响关系，就比如说GDP、利率、通胀、汇率，还有货币供应量这些东西，它们彼此之间是怎么去互相影响的，它不像那种单方程回归的模型，只盯着一个因变量去看，而是把好多个变量全给放进系统里面去，叫每一个变量都能够被它自己的滞后项，还有别的变量的滞后项给影响到，建立VAR模型的时候，操作者不能光去瞅着软件它能不能把结果给估算出来，还得先去把平稳性、滞后的阶数，还有模型它稳不稳定这些事情给处理好。

　　一、EViews VAR模型怎么去建立

　　在用EViews去建立VAR模型以前，操作者得先动手把时间序列的数据给准备好，变量的那个频率，得被弄成一样的，样本的区间也得被统一起来，不能一个变量用的是月度的数据，另一个变量用的又是季度的数据，然后还把它们直接给搁在一块儿去估计，数据的底子要是不够稳当的话，那到了后面，模型跑出来的结果也是很难被解释得清楚的。

　　1、要先去查一查变量的平稳性

　　VAR模型它通常是被要求变量得是平稳的，再怎么着，也得先被做过单位根的检验，要是变量里面存着趋势，或者是存着单位根的话，那是可以考虑去对它做一下差分，取完对数以后再去做差分，又或者是照着研究的目的，去挑VEC模型来用的，操作者不能直接把所有原始序列全给丢进去就开始建模，要不然的话，就可能会跑出来那种伪回归，或者是冲击响应它不够稳定的情况了。

　　2、去把变量选好，并且把VAR对象给建起来

　　在EViews里面呢，操作者是可以通过【Quick】这一个入口，进到去估计VAR模型的那个窗口里面去的，然后把内生的变量、滞后的阶数，还有样本的范围，全都给输进去。

　　变量被排着的那个顺序，是要小心一点去对待的，因为到了后面要是去用了正交化的脉冲响应的话，变量的排列它就会把结果给影响到，一般来说是可以照着理论的逻辑、政策被传导的那个顺序，又或者是变量它本身外生性的强和弱来去安排的，是不太建议去随随便便地就给它们排个序的。

　　3、去把那个合适的滞后阶数给它定下来

　　滞后的阶数这个东西，它并不是被选得越大就越好的，阶数要是被弄得太低了的话，就有可能会把一些动态的关系给漏掉，可阶数要是被弄得太高了的话，那又会去把样本的自由度给吃掉不少，叫参数也跟着变得不稳定起来，操作者是可以去把AIC、SC、HQ这些个信息的准则结合到一块儿去看的，然后再去瞅一眼残差的自相关，还有模型它是不是稳定的，最后再把最终的阶数给它综合地定下来。

　　二、EViews VAR脉冲响应图要怎么去解读

　　脉冲响应的那个图，它主要是被拿来看一个变量受到了冲击以后，其他的变量在未来的多少期里面，是会怎么去变化的，它可不是简简单单地去瞅一眼相关性，而是要去看那个动态被传导的路径，在去解读它的时候，是要去瞧一瞧方向、持续了多长时间、峰值它待在了哪个位置，还有它是不是又晃回到了零的边上去的。

　　1、先去看冲击的变量，还有响应的变量

　　脉冲响应的图，它通常是会被拿来显示某一个变量受到了一个冲击之后，另外的那一个变量的反应是什么样的，就比如说利率在受到了一个正向的冲击以后，产出在后面的那几期里面它就往下掉了，这个就可以被理解成，利率往上升是对产出有压住的作用的，但是这种解释它是得去和经济那边的理论给绑在一块儿去看的，是不能光靠着曲线往哪个方向走了，就急急忙忙地去下结论的。

　　2、去把脉冲响应的图给它调出来看一看

　　在VAR的那个结果窗口里面，进到【Impulse Response】里面去，然后再去把冲击的变量、响应的变量、期数，还有置信的区间，全给选上。

　　要是响应的曲线它在刚开始的那几期，很明显地偏到零的外头去了，然后到了后面，又慢慢地自己晃回到了零的边上去，这个就是在说，冲击带来的影响它是短期的，可要是它长期都晃不回去的话，那就有可能在说明，模型的稳定性、变量它是怎么被处理的，又或者是滞后的阶数这些东西，都是需要被重新去检查一下的。

　　3、要去把置信的区间给结合到一块儿，来判断它显不显著

　　脉冲响应的图里面，一般是会带着上下两条置信区间的，要是置信区间它在很长的时间里都是跨在零的两边的，那这个就是在说，响应出来的那个结果，它是不够稳当的，是不能被太过地去解释它的，得是响应曲线和置信区间，在某几期里面很明显地朝着同一个方向偏离了零，这个样子才更加适合去说明，那一次的冲击在对应的这些个时期里面，是有着比较明确的那么一个影响的。

　　三、EViews VAR模型的结果，怎么去把误判给减下来

　　VAR模型这个东西，在操作上被看着倒是不怎么复杂的，可是对结果去做解释的时候，是很容易就跑出来毛病的，特别是变量的顺序、样本的区间、不平稳的序列，还有滞后的阶数，这些东西全都是会去把脉冲响应的结果给影响到的。

　　1、要先把模型稳不稳定的检查给做掉

　　VAR模型在被估计出来了以后，是要去查一查特征根它是不是好好地待在单位圆的里头的，要是模型它自己就已经是不稳定的了，那脉冲响应的图它自然就很难被解释得通了，碰上了这种情况，就应该回过头去，查一查变量它是不是平稳的、滞后的阶数它合不合适，又或者是需不需要去把模型的形式给调一调。

　　2、不要光只去盯着一张图在看

　　脉冲响应的图，是要去和方差的分解、格兰杰因果的检验，还有残差的检验，这几样东西被放到一块儿去看的，单独的一张图，它只能是去说明在某一种冲击的底下，那个动态的路径是个什么样子的，它是没有办法去完全证明，变量和变量之间，就是一定存在着那种因果上的关系的。

　　3、去把模型设置的记录给它留好了

　　报告里面是要去写清楚变量叫什么名字、样本的区间是多大、数据它是被怎么去处理的、滞后的阶数是被照着什么依据去选的，还有变量它是被怎么排的序的，这个样子的话，别人再看到脉冲响应图的时候，才能知道这个结果它到底是怎么就被跑出来了，后面再想被复现出来，也是会方便上不少的。

　　总结

　　EViews的VAR模型是怎么去建立的，还有VAR脉冲响应图又是怎么去解读的，这里面的核心，就是先去把时间序列给好好地处理一下，然后再去挑合适的变量、滞后的阶数，还有样本的区间，脉冲响应图在被解读的时候，是要去瞧一瞧冲击的方向、响应的路径、它能持续多久，还有置信的区间长什么样，是不能光看着曲线一升一降就急着去下结论的，模型的稳定性、变量排着的那个顺序，还有检验跑出来的结果，这些东西全都要被拿到一块儿去看，这个样子去做的话，VAR跑出来的分析，它才是会更加靠得住的。