在回归分析里面，如果碰到了地区归属、某项政策有没有实施、企业的类型、所处的季节，或者突然发生的外部事件冲击，通常都需要把这些分类的信息给转成虚拟变量。在EViews里虚拟变量到底要怎么去设置，还有虚拟变量和交互项又该怎样一块儿放进模型，操作起来其实倒不算太复杂，但在做的过程中，得特别留心基准组的选定、用来分析的样本范围，还有建完模型之后要怎么去解读结果。虚拟变量一般只会取0和1两个值，而交互项呢，主要就是拿来观察某个解释变量，在不同的组别当中，它对被解释变量的影响是不是存在着明显的差异。

　　一、EViews虚拟变量怎么设置

　　生成一个虚拟变量，既可以按照某个日期区间去创建，也可以依据某个分类字段来生成。但在动手创建变量以前，先要确认好工作文件当中的样本范围，可别只在其中一小部分样本里填上了0或1，而剩下来的那些观测值却还空在那里。

　　1、按条件生成虚拟变量

　　从【Quick】菜单里找到【Generate Series】，在跳出来的输入框里，把变量的表达式给填进去。比如说，有一个地区字段叫region，当它取值为1时就代表东部，打算记为1，其他情况都记为0，那就可以输入：

　　EViews不但能通过【Quick】→【Generate Series】这个菜单去建新的序列，也可以直接在命令区里用series命令来写，逻辑条件成立的时候，结果就会是1，不成立的时候结果就是0。

　　2、按时间区间生成政策变量

　　当要做政策实施前后的对比时，就可以先把全部的样本都设成0，然后再把政策开始执行的那个日期之后的样本单独设成1。比如说用的季度数据，新政策是从2022年第一季度开始跑的，那么就可以先写：

　　这里一步也不能漏的是，全部设定完之后，一定要把样本恢复成全部范围。EViews官方的示例，也是在生成跟日期有关的虚拟变量时，先切换样本，再去分别写入0和1。

　　3、多分类变量要保留一个基准组

　　当地区这一类变量被分为东部、中部和西部时，可不能把这三个虚拟变量连同常数项，一块儿全塞进模型里去，通常的做法是只保留其中两个，把剩下的那一组当成基准。如果分类的数量特别多，那就可以用到：

　　这一句里面 droplast的作用，就是主动把最后一组给丢掉，好避开常见的“虚拟变量陷阱”。

　　二、EViews虚拟变量和交互项怎么一起加入模型

　　虚拟变量本身，反映的是不同组别之间被解释变量在截距上的差别，而交互项反映的，则是同一个解释变量在不同组别当中，它的边际影响到底发生了多大的变化。这两样东西，是需要放到一起进入模型的，不能只光秃秃地放进去一个乘积项了事。

　　1、先把交互项建出来

　　假设income代表收入，policy代表某个政策的虚拟变量，这时候就可以进入【Quick】→【Generate Series】，输入：

　　EViews是允许在运行回归的命令里，直接去写数学表达式的，但事前先把新的序列给生成好，回头再查看数据，还有后面继续拿来用的时候，都会方便一些。

　　2、在方程里同时加入那三个变量

　　然后，再去点【Quick】→【Estimate Equation】，在输入框里敲下：

　　这里的c指代的就是常数项。在这个式子里面，income的系数代表了在基准组里收入对被解释变量的影响，policy的系数代表了两个组在截距水平上的差异，而income_policy的系数，说明的就是在政策实施以后，收入这个变量的影响程度究竟发生了多大改变。

　　3、多个分类组要分别去建立交互项

　　要是地区那个变量有好几个分组，那就可以分别去建立像收入乘东部、收入乘中部这样的交互项，而被省去的那一组，仍旧留在基准组的位置上。当交互项的数量显得过多时，就应当结合自己的研究问题去筛选一下，不用机械地把所有分类变量，统统都去乘开一遍。

　　三、EViews虚拟变量模型怎么检查

　　等到变量都被加入模型之后，还不能算完，还得再去检查一下回归跑出来的结果，是不是能够被正常地解释。很多这时候碰到的毛病，其实都来源于变量没放全、样本范围没有被恢复回来，还有分类编码前后不一致。

　　1、查一查样本的范围

　　生成完变量以后，可以在命令区打上：

　　接着再去把虚拟变量的序列打开看一眼，确认全部的观测值，都已经分到了0或者1。EViews官方的资料里面也提醒过，改过了样本却忘记把它恢复回来，是在做数据处理时，最容易犯的一种错误。

　　2、看看有没有出现完全共线

　　如果模型提示说矩阵接近奇异，或者某个变量被自动给删掉了，这时候就要先看一看，是不是把所有的分类组都和常数项一起扔进去了，解决的办法就是只保留一个基准组，然后再重新去估计。

　　3、核对一下交互项的解释方向

　　交互项在统计上显著，可并不等于那项政策就一定起到了正向效果，还要再结合着主效应的系数、符号的方向、样本的数量和模型整体怎么去设定，这些信息一块儿来判断。在需要把结果拿出来展示的时候，不妨分别去算一算基准组和政策组的边际影响分别是多少，避免只盯着某一个系数就草率地下结论。

　　总结

　　在EViews里到底该怎么去设置虚拟变量呢，最常用的途径就是通过【Quick】→【Generate Series】，按照条件，或者沿着日期来构建只包含0和1的序列，碰到多分类变量的时候，记得要保留下来一个基准组。而虚拟变量和交互项要怎样一起被加入模型，就是要记得把解释变量、虚拟变量，还有它们的乘积项，这三样同步放进去。等到模型建好以后，再去确认一下样本范围是不是全的、变量间有没有严重共线、系数的解读方向是不是合理，这样最后得到的结果才会既清晰又靠得住。